Однако на практике даже ручная сегментация позволяет систематизировать собранную информацию и заметить основные закономерности. Таким образом, кластеризация позволяет найти подход к каждой группе клиентов, что делает маркетинг более эффективным. Для определения более точных уровней необходимо анализировать самые узкие временные отрезки, в том числе просматривать данные минутного таймфрейма. Если смотреть только на график свечей, трейдеру ничтожно мало такой информации и график бы просто дошел до уровня. Такая ситуация может рассматриваться и как разворот, и как продолжение тенденции, как видно ниже не рисунке. Дельта выражается в виде разницы между активными покупными и продажными ордерами на определенном таймфрейме.
Сегментация рынка
Внутренние показатели – это метрики оценки кластерного анализа, которые используют только информацию, содержащуюся в наборе данных. В отличие от кластеризации на основе центроида, она использует статистические закономерности для выявления кластеров в данных. Наконец, алгоритм кластеризации использует эту информацию о связности для группировки точек данных в кластеры, отражающие их базовое сходство. Как уже говорилось, приступая к кластерному анализу, необходимо выбрать один из подходящих алгоритмов кластеризации.
Кластерные графики
Если отрицательна — это свидетельство того, что сделок на продажу больше. При анализе рыночной ситуации наибольший интерес представляют действия крупного игрока, так как именно они способны спровоцировать сильное движение цены. Представь футбольный матч, где играют команды в красной и зеленой форме. Если одна из команд сильнее – преимущество перерастает в голы (сдвиги цены в ее пользу). Если команда слабая – попадает в офсайды (ловушки, ложные движения цены). Комбинируя контент (Content), режимы (Mode), и цветовые настройки (Color Scheme), ты можешь получить более 440 различных вариаций кластерных графиков.
Order Flow в трейдинге Бесплатное обучение от Atas
Данный показатель не показывает когда в рынок входят большие деньги, а показывает, когда цена начинает сильно меняться. В отличие от аналогов, Smart Tape группирует однотипные ордера, что позволяет выявить реальных крупных игроков. Если максимально просто, то наша задача при анализе профиля кластеров — найти крупный объем. Образованный уровень будут удерживать продавцы или покупатели в зависимости от ситуации, а мы можем от него войти в сделку с меньшим риском.
- Первый параметр “Same as MT” предполагает отображение футпринта на том же временном интервале, который в данный момент активен на текущем графике.
- Big trades ищет единичные крупные сделки в ленте принтов и подсвечивает их на графике.
- Поскольку кластерные диаграммы просты для интерпретации и понимания, их можно включать в презентации.
- Большим спросом у начинающих и опытных трейдеров пользуется KeyClusterer.
- Сегодня многие трейдеры акцентируют свое внимание на торговых объемах и их интерпретации, чтобы вычислять будущее ценовое движение.
Таким образом, напрашивается вывод, что при доминировании длинных позиций цена будет расти, а коротких – снижаться. Каждый кластер, или группа дельт, позволяет разобраться в том, покупатели или продавцы преобладают на рынке в данный момент времени. Достаточно лишь подсчитать общую дельту, просуммировав продажи и покупки. Если дельта отрицательна, то рынок перепродан, на нём избыточными являются сделки на продажу. Когда же дельта положительна, то на рынке явно доминируют покупатели.
При кластеризации на основе плотности объекты группируются в соответствии с их близостью и плотностью. Кластеры формируются путем сравнения плотностей точек данных в радиусе бесплатные программы для кластерного анализа или окрестности. Этот метод позволяет выделять кластеры произвольной формы и эффективно бороться с шумом и выбросами. В различных приложениях, включая сегментацию изображений, распознавание образов и обнаружение аномалий, алгоритмы кластеризации на основе плотности доказали свою полезность.
Например, зеленым обозначаются кластеры подтверждают успех продавцов. Красным обозначены кластеры при пробое сопротивления, указывающие на успех продавцов. С его помощью бесплатно можно проводить весомый анализ торговых инструментов ММВБ-РТС.